정보 비율

정보 비율은 Sharpe 비율 (공식과 상세한 묘사)의 일반적인 모양이다. 그것은 위험이 포트홀리로의 관계되는 성과의 측정을 조정한 대로 사용된다. 그것은 똑바르 주어진 역사적인 가격 자료를 산출하기 위하여 기금을 위한 pre-calculated 정보 비율은 광범위하게 이용할 수 있다.

정보 비율은 반환에서 시장 운동의 효력을 공제하고 가지고 간 위험을 조정한다. 이것은 그것에게 청초하게 좋은 관리에게 기인할 수 있는 성과의 성분을 요약하는 단 하나 수를 만든다 - 알파와 유사하다. 측정되는 기간에 달려 있지 않는다 그것에는 또한 이점이 있다. 이것은 오래된 병력이 있는 것에는을서만 가진 짧은 병력이 있는 기금에는 비교할 때, 한 번 - 각각을 위한 가장 정확한 수를 사용하여 - 직접 두 기금 전부의 가득 차있는 역사를 사용하여 산출된 정보 비율을 비교할 다는 것을 의미한다.

기준의 선택은 보통 똑바르, 그러나 중요할지도 모른다. 예를 들면, 기금은 시장을 성능이 뛰어나고, 그러나 적당한 작풍 색인와 일치하여서만 실행할지도 모른다. 더 적합한 무엇이 당신이 매니저의 재고 채집 능력 뿐만 아니라 전략을 평가하는 것을 바란ㄴ다는 것을 나중만 위에, 또는 단지 의존한다. 작풍 편류는 또한 찡그림을 일으키는 원인이 될지도 모른다.

정보 비율

가정

알파벳순 색인: A~B C D~H I~O P~R S~Z

종류